Нельзя, вот вообще нельзя к клиентам со всей душой и сердцем, так сказать. Ведь «разденут», как не фиг делать, и даже глазом не моргнут. Как только даешь послабление и пытаешься своими мега-лояльными условиями какую-то категорию трейдеров себе привлечь, тут же ведь прибежит эта категория стадом кабанчиков, потопчется, денежки вынесет, и убежит. Вот такой вот, блин, «бумеранг добра».
Кто сказал «вжжух»?
Как оно бывает обычно: приходишь в компанию под названием «Любая из», открываешь отложенный buy и отложенный sell перед выходом важной новости, и получаешь проскальзывание, т.е. ордера твои откроются не по установленным тобою, а по рыночным ценам. И если цена отреагировала на новость диким «воплем» вверх или вниз, то торговли-то никакой особо не получится: позиция если и откроется, по итогу ты будешь в минусе. Причем иногда этот минус превосходит ожидания, т.к. для отложенных «новостных» стоп-лоссов правило проскальзывания тоже прекрасно работает.
Собственно, именно этот момент и имеют ввиду трейдеры, когда ноют, что «брокер не дает торговать на новостях».
Как оно стало после Вжжух: появились компании, которые клиентов пожалели и решили к себе привлечь всех потерянных и неприкаянных «новостников». Конечно, они все-таки оставили проскальзывание при открытии отложенных buy и sell, но зато убрали его для стоп-лосса и тейк-профита, т.е. сделки закрываются теперь четко по заявленным ценам. Мелочь – а приятно, ведь твой убыток не будет больше, чем ты себе сам запланировал. Что ж, уже неплохо, и этого вполне достаточно, чтобы оставить брокера без лишних монеток.
Стратегия «Узбекский мамонт»
Недолго думая и не сговариваясь, одно и то же начали проделывать два трейдера: Мамонтов Кирилл и Узбеков Арсен. Они запомнили, что отложенные позиции открываются с проскальзыванием
В итоге, методика «Узбекского мамонта» работала так:
1. Допустим, цена сейчас 1.1050 (спред не будем учитывать, считаем, что он маленький).
2. Через 30 секунд ожидается сильное новостное движение по какой-нибудь ставке или нон-фарму.
3. В этот момент открывались две обычные противоположные позиции, на Buy и на Sell – естественно, с особыми стоп-лоссами и тейк-профитами, вроде того…
…позиция SELL на 1 лот открывалась за 30 секунд по цене 1.1049, со Stop Loss на уровне 1.1055 и Take Profit на 1.1020;
…позиция BUY на 1 лот открывалась за 30 секунд по цене 1.1050, со Stop Loss на уровне 1.1045 и Take Profit на 1.1070
4. Выходила новость. Цена резво прыгала до уровня 1.1010. При этом, Buy закрывалась по стоп-лоссу на уровне 1.1045 с убытком в 5 пунктов. Если считать, что пункт стоит 10 долларов, то убыток – 50 баксов. А вот Sell закрывалась уже по тейку, с прибылью в 29 пунктов, или в 290 долларов!
Суммарный итог составит в этом случае 240 «зеленых»: совсем даже неплохо, с учетом того, что риски – минимальны. В худшем случае, обе сделки закроются по стопам, а это 10 пунктов, т.е. 100 долларов. Такое может быть, только если новостное движение окажется недостаточно сильным. Но на топовых новостях это маловероятно. Получается, что каждый раз наши друзья, Узбеков и Мамонтов, увеличивали суммы сделок, пребывая в шоколаде.
О брокере бедном замолвите слово…
Никто ведь не задумается о том, что брокер, тем временем, одновременно с клиентами открывает хеджирующие позиции на провайдере ликвидности. Они, между прочим, закрываются совершенно по другим, рыночным ценам, с теми самыми проскальзываниям
И еще один минус. И еще. И еще…
Вот так лояльность брокера, который за свой счет ограничил проскальзывание стоповых ордеров для любимых клиентов, обернулась появлением подобных читеров и убытками (только от этих двух товарищей) на сумму в 8000 долларов.
Конечно, последние, самые крупные ордера, пришлось все-таки отменить, и прибыль, которая вгоняла компанию в немотивированные убытки, списать. Кирилл и Арсен по этому поводу, кстати, даже не возникали, никуда не звонили и не писали. Просто ушли. По-английски. Молодцы.
Аналоги существуют?